Алготрейдинг: правила подбора и торговли роботами – GERCHIK & CO

ТОП-7 советов по торговле роботами

06-10-2020

Часто в погоне за прибылью на финансовых рынках новички стремятся найти «грааль» или хотя бы способ заработать быстро и без особого труда. Одним из них может казаться алготрейдинг, который на самом деле не настолько прост, как кажется.

В этой статье мы рассмотрим, что нужно знать начинающему трейдеру о торговле роботами и как сделать правильный выбор для автоматической торговли.

Содержание статьи:

1. Алготрейдинг: что о нем нужно знать начинающему трейдеру
2. Чем выгоден алготрейдинг
3. Так ли всемогущ робот
4. В чем хороши роботы
5. В чем сложности алготрейдинга
6. Советы начинающим трейдерам по торговле роботами
7. Подведем итог

Алготрейдинг: что о нем нужно знать начинающему трейдеру

Когда говорят о торговле на рынке с помощью роботов, то часто используют понятие «алгоритмический трейдинг». Что это такое можно понять из названия.

Алготрейдинг — это торговля по заданному алгоритму. Он сформирован на основании правил открытия позиции, ее сопровождения и условий закрытия, методики подсчета объема входа в сделку и других параметров. При этом все происходит автоматически, без непосредственного участия самого трейдера.

То есть трейдер может автоматизировать правила своей торговой стратегии и с помощью специальной программы создать робота (советника), который будет торговать без личного участия человека.

Алготрейдинг: чем выгодна торговля роботами

Чем выгоден алготрейдинг

Мы выяснили, что такое алготрейдинг. Стоит также отметить, что в основе прибыльных роботов лежат доходные торговые стратегии. Поэтому о создании робота стоит задумываться тогда, когда вы уже прибыльно торгуете и хотите сократить свое участие в этом процессе.

Ручная торговля, когда трейдер сам открывает сделки по своей системе, имеет ряд недостатков, связанных с влиянием человеческого фактора. Переход на алготрейдинг позволяет свести их практически к нулю. Вот его основные преимущества в этом плане:

1. Понимание рынка лишено субъективности. У каждого трейдера свой взгляд на рынок и восприятие динамики цены. Когда же речь заходит о компьютерном алгоритме, использование технических средств позволяет глубоко проанализировать рынок, работать с большими выборками информации и получать ясные выводы о движении цены.

2. Отсутствует влияние психологического фактора. При ручной торговле воздействие эмоций на трейдера может оказать существенное влияние на результат. Некоторые трейдеры, поддавшись чувству страха или жадности, отступают от собственных правил, пропускают выгодные сделки, нарушая статистику, раньше фиксируют прибыль и передвигают стоп-лосс. Робот же лишен эмоций и действует по запрограммированному сценарию. А это исключает из процесса торговли многие ошибки.

3. Алготрейдинг-стратегия получается более качественной, потому что построена на использовании технических средств. Человеческие возможности ограничены, когда необходимо быстро и качественно проанализировать большой блок данных. Современные программы для исследования рынка позволяют оценить факторы, которые незаметны человеческому глазу, и за короткий срок провести эффективный анализ. Однако это не исключает необходимости изучения программ трейдером.

4. Высокая скорость анализа и реакции. Робот может быстро проанализировать данные, сделать выводы и открыть или закрыть сделку. Это позволяет расширить объем торгуемого портфеля до размеров, которые вручную невозможно было бы оценить в полной мере.

5. Точные входы и выходы. Человек вполне может ошибиться в своих расчетах, тогда как роботу под силу выставить заявку с точностью до пункта. Ошибки под влиянием человеческого фактора, опечатки и не там поставленные запятые при алготрейдинге исключены.

6. Алгоритм стратегии можно масштабировать. Имея хорошо работающего советника, вы можете масштабировать его, увеличить количество торгуемых инструментов, добавить опции. При ручной торговле трейдер ограничен ресурсом своего внимания и способностью анализировать информацию.


Вы уже установили себе торговый терминал МТ5?

Если нет, сделайте это прямо сейчас!

Установить Metatrader 5


Посмотрите также обзор торговой платформы на видео ниже



Так ли всемогущ робот

Алготрейдинг Форекс хорош в условиях относительно стабильного рынка. Роботы, в отличие от людей, могут быстро анализировать огромный объем информации и принимать точные решения при совпадении данных в алгоритме условий.

Но когда рынок меняется, что часто происходит на фоне кризисов, политических изменений и других фундаментальных событий, то робот, в отличие от человека, не может перестроиться самостоятельно. Поэтому ряд функций можно поручить выполнять роботу, а некоторые трейдеру нужно оставить за собой.

В чем хороши роботы

  • Алготрейдинг высокочастотный. Робот отлично справляется с высокочастотной торговлей, так как человек просто не сможет выполнять большое количество сделок за секунду.
  • Скальпинговые стратегии. Они сложны для трейдера, так как требуют предельной концентрации внимания и сил, которые со временем истощаются, что негативно влияет на результат.
  • К сильным сторонам роботов относятся статистический анализ и способность оперировать большим количеством информации.
  • Роботов можно использовать для управления объемными портфелями, особенно когда число активов в них исчисляется сотнями.

Алготрейдинг: что нужно знать о торговле роботами

Однако есть вопросы, требующие гибкости мышления и восприятия, где без человека не обойтись. К ним относятся:

1. Фундаментальный анализ. Это не просто оценка статистики на предмет отклонения от прогноза. Здесь необходим анализ заявлений глав центробанков и влиятельных лиц, умение понять скрытый смысл сказанного (читать между строк) и оценить человеческую психологию.

2. Технический анализ. Стоит отметить, что роботы хороши в этом виде анализа, когда необходимо отслеживать технические паттерны или модели на графике. Однако часто теханализ может иметь субъективный характер из-за того, что у каждого трейдера свой взгляд на рынок.

3. Непредвиденные, неординарные ситуации. Как правило, они связаны с какими-то форс-мажорами или человеческим фактором, а следовательно, оценить их под силу только человеческому разуму.

В чем сложности алготрейдинга

Несмотря на то, что в определенных ситуациях роботы на рынке гораздо эффективнее человека и ручной торговли, они не наделены свойствами волшебной палочки. Для их применения нужны знания. Хотите алготрейдинг — программирование должно быть в числе ваших навыков. Ведь торговые советники из-за изменчивости рынка не могут работать годами. Их необходимо усовершенствовать, возможно, иногда отключать. Словом, автоматический трейдинг требует грамотного подхода.

Если вы рассчитываете быстро заработать с помощью программы, которую купили у первого встречного «алготрейдера», скорее всего, вас ждет провальный результат. Во-первых, потому, что робот может быть вовсе не таким прибыльным, как о нем вам рассказали. Во-вторых, с ним нужно уметь работать.

Алготрейдинг не так прост, как ручная торговля, и может быть следующим шагом на пути масштабирования прибыли для тех, кто уже хорошо торгует самостоятельно. Поэтому робот — это вовсе не возможность для новичков в рынке избежать необходимости обучения.

Скорее, наоборот — учиться нужно будет больше, в том числе осваивать программирование.


Выберите свой мессенджер и начните обучение прямо сейчас!


Советы начинающим трейдерам по торговле роботами

Если вы начинающий трейдер, вот несколько советов, которые помогут со временем перейти к торговле с применением роботов и масштабировать свою прибыль на финансовых рынках. Помните, сначала необходимо освоить фундамент, а после — усложнять, переходя на следующий уровень.

  • В совершенстве овладейте риск-менеджментом. Научитесь сводить риски в сделках к минимальным значениям. Это позволит начать зарабатывать вручную и создать торговый алгоритм, который вы, возможно, со временем автоматизируете.
  • Ведите статистику сделок. Успешные торговые системы (в том числе роботизированные) — это череда сделок, как прибыльных, так и убыточных, которые суммарно дают положительный результат. То есть, несмотря на убыточные позиции, прибыль по сделкам, закрывшимся в плюс, превышает потери. С роботом дела обстоят так же. Многие советники не сразу выходят в плюс, и вам надо научиться анализировать статистику.
  • Займитесь изучением программирования. Для начала вам понадобится хотя бы MQL4. Начинающим трейдерам знаний этого языка программирования хватит для того, чтобы написать собственного робота на основании своей торговой стратегии.
  • Базовые знания о рынке никто не отменял. Вы должны хорошо знать и понимать рынок. Это основа. Роботы — следующий уровень. И чтобы его освоение прошло успешно, заложите хороший фундамент.
  • Научитесь анализировать эффективность торговых стратегий. Вы должны понимать математическое ожидание стратегии, уровень просадки, уметь вычислить коэффициенты Шарпа, Кальмара и проанализировать их.
  • Торгуйте с помощью робота только тогда, когда хорошо понимаете его. Либо сами пишите советника на основании своей отработанной и доходной стратегии, или возьмите робота, чьи принципы открытия сделок будут вам понятны.
  • Не метайтесь от одного робота к другому.

В трейдинге, в том числе алгоритмическом, важна последовательность. Советники, как и стратегии, будут требовать доработки. И если вы «не довели до ума» одного робота, со вторым будет та же история.

Подведем итог

Торговля с помощью роботов хороша тогда, когда у трейдера есть стратегия, работающая прибыльно в ручном режиме. Ее можно автоматизировать, написав робота, что позволит исключить из торговли человеческий фактор.

Однако робот вовсе не «грааль». Он потребует много труда на создание и «подгонку», прежде чем начнет зарабатывать. Если вы начинающий трейдер, уделите время тщательному изучению рынка и только потом приступайте к написанию робота или торговле по чужим советникам.


О том, как написать торгового робота расскажет Александр Герчик на этом видео




Полезно знать:


Ограничьте себя от рисков в трейдинге,

подключите Риск-менеджер от Gerchik & Co!


Узнать подробнее о сервисе


Как настроить Риск-менеджер вы узнаете из видео ниже


 

Полезные статьи:


КОММЕНТАРИИ
Gerchik & Co
1 месяц назад

Андрей, совершенно верно. Поэтому, прежде чем использовать робота, надо выбрать правильного брокера, торговый инструмент и понимать, что результаты прошлых удачных/прибыльных торгов не являются залогом успеха в будущем.


Андрей
1 месяц назад

Проблема любого бота: - ликвидность - скорость исполнения заявки - разница в данных тестовых от реальных


КОММЕНТИРОВАТЬ