Расчет риска и размера позиции на финансовых рынках - GERCHIK & CO

Риск и размер позиции на финансовых рынках

12-03-2019

Вполне объяснимое желание — быстро разогнать депозит, особенно если он небольшой, построить грандиозные планы. Но при этом редко кто озадачивается реальностью и объективными цифрами, которые помогут это желание реализовать на реальном счёте.

Сколько раз я наблюдал, как студенты уже на старте рисуют просто фантастические и сказочные цифры: депозит в $1000 взлетает за несколько месяцев уже до $10 000, а там и рукой подать до того, как станешь миллионером.

Теоретически и придраться не к чему: процент положительных сделок три из десяти, то есть 30 %, риск на сделку — 1 %, коэффициент прибыли к риску — более 5:1, количество сделок — 50 и ожидаемая доходность на бумаге почти в 500 %.

Размер позиции: как это нужно делать правильно

Но фантазии идут дальше, и далеко не $5000 рисуется в планах, а то, как каждую неделю, закрытую в плюс, трейдер будет повышать риски или количество торгуемых контрактов. В итоге на бумаге уже десятки тысяч долларов, которые быстро стремятся к миллиону.

Но и этими фантазиями не ограничиваются в желании усовершенствовать подходы. Это, казалось бы, логичные методы, но они становятся по итогу разрушительными для депозита.

Вот один из тех немногих подходов, которые я в своё время сам пытался реализовать — маневрировать размером риска в зависимости от силы уровня...

Скажем, если «воздушный», то 0,25 % риска, если подтверждённый и «зеркальный» — 0,50 % риска, ну а если «зеркальный» и ещё на круглой цифре — и всем 1 % можно зайти.

На бумаге всё это выглядит очень даже солидно, и, казалось бы, подобный подход просто должен быть обречён на успех. Но проблема в том, что если трейдеру недостает опыта и понимания рынка, то все эти теоретические выкладки и фантазии едва ли полезны.

Это в итоге чаще происходит с трейдером-новичком. Желание «сделать» рынок просто зашкаливает, отсюда, как следствие, выходит переторговка, то есть количество нужных и ненужных сделок зашкаливает, а это ведёт к ошибкам.


Хотите научиться прибыльной торговле на финансовых рынках?

Начните обучение трейдингу в школе Виктора Макеева прямо сейчас!

Узнать условия


Помимо естественных убытков, которые вполне допускаются любой системой, основанной на вероятности, здесь уже место и грандиозному количеству ошибочных трейдов. Так что расчёт на 30 % прибыльных трейдов просто рассыпается, как песочная башня при слабом дуновении ветра на палящем солнце.

А в отличие от бумаги на реальном счёте процент положительных сделок едва ли выходит 2 из 10 при том, что растёт и желание хоть что-то закрыть в плюс, да и соотношение прибыльных сделок к убыточным также редко превышает 3 к 1. Результат — на рисунке ниже.

Размер позиции: как это нужно делать правильно, пример 2

Он означает, что большинство не вытянет и полгода в погоне за мечтой. Самое страшное во всём этом, что первая удачно закрывшаяся сделка провоцирует бурную эмоциональную реакцию — трейдер просто впадает в состояние необузданной эйфории и перестаёт смотреть реально на факты.

Для человека из другой профессии это норма, это шанс, раз что-то только что получилось. Но не для трейдера. Для трейдера важен массив, выборка статистики, а не отдельно проведённая удачная сделка.

Усугубляется всё это следующими просадками, когда вступает в дело изобретение «массового поражения». Примерно оно выглядит так: ну раз пятый трейд закрылся в минус, то шестой, скорее, уже будет в плюс, дай как подниму риск сейчас с 1 % до 1,5 %...

После десятой минусовой сделки появляются мысли, что не может быть, чтоб одиннадцатая была минусом — пора отбивать все потери и увеличить риск до 5 %… И так далее, пока строка баланса не будет обнулена, ведь последний шанс — ставлю на всё, была не была, терять уже особо нечего!


Ограничьте себя от рисков в трейдинге

Подключайте «Риск-Менеджер» от Gerchik & Co!


Узнать подробнее о сервисе


Как использовать «Риск-Менеджер» для прибыльной торговли вы узнаете из этого видео

 

Но спекуляции — далеко не игра. Если человек приходит заниматься профессионально, он понимает, что здесь сорвать внесистемно куш одним мигом на удаче, если вы срочно не покинули рынок, означает в ближайшем будущем отдать гораздо больше.

Прорабатывать свою систему, величину риска на отдельную ситуацию стоит лишь с опытом, поскольку очень сложно в начале пути оценить, сильна ли ситуация или это ошибка. Многое дорисовывается в умах с эмоциональной окраской, выдавая желаемое за действительность.

Трейдинг — бизнес сухих цифр и вероятности. Доверять статистике трейдера, выбирать и строить риск-систему необходимо только на основании проверенных цифр и исключительно по своим собственным показателям.

Поверьте, что основываться на цифрах даже своего наставника не стоит, это совсем иные опыт, знания и понимание рынка. Только свои цифры, статистика и вероятность. Работа над собой по итогу, как с цифрой, и будет определять успешность в становлении трейдера.

Понравилась статья? Оставьте комментарий и поделитесь с друзьями в соцсетях!


Полезно знать:


Для более эффективного трейдинга

используйте индикатор объемов Real Market Volume!


Узнать больше о RMV


Как настроить Real Market Volume вы узнаете ниже

 

Полезные статьи:

КОММЕНТИРОВАТЬ