Обучение трейдингу: переход от глобального анализа рынка к конкретики

От глобального анализа рынка к конкретной ситуации

29-12-2020

С чего начинается день или, точнее, не начинается у дилетантов? Как действует большинство на рынке и почему это превращается в заколдованный и практически вечный и обречённый цикл? Если кратко, то причины две: первая — нежелание делать рутинную и скрупулёзную подготовку, проводить анализ рынка и вторая — это эффект казино, адреналин или дофамин (специалистам в этой области виднее).

Первая причина приводит к выгоранию даже профессиональных спортсменов, и уж тем более трейдеров. Очень часто слышу одни и те же разговоры о том, что после тридцати в профессиональном спорте уже всё случилось, карьера движется к закату. Но посмотрите, ведь есть исключения. Есть профессионалы с горящими глазами, а те, кто ушел, продолжают находиться в хорошей физической форме.

Я видел по юным шахматистам: под давлением родителей к восемнадцати-двадцати годам дарование просто выгорало. Шахматы были уже как ком в горле. Пресытилось, приелось, тошно уже...

Падает мотивация, падает усердие на тренировках, результаты катятся, как с крутого склона. То же и в трейдинге — рутинная подготовка, которая занимает большую часть времени, и осуществление планов в пару кликов мыши. Увы, но даже в условиях профессиональной среды (проп-трейдинг) большинство выгорает в первые три-пять лет.

Иногда надолго хватает трейдеров-игроков. Но здесь и близко речи не идёт о профессиональной карьере. Это как потребность, привычка, выраженная уже не в подготовке, а в «клик-мыши» и в получении дозы адреналина.

Это тип людей, приходящих в казино получить драйв, адреналин иногда выиграть хороший куш, а порой — спустить всё без остатка. Желание быть в теме, получать иногда так называемый «вау-эффект», видимо, заменяет или дополняет организм токсичными привычками. Но это дело каждого, у всех есть хобби, у всех есть своя профессия и своя игра.

Хочу привести пример лестницы принятия решения от глобального анализа к конкретной ситуации...

Итак, начало берёт глобальная картина по SPY: оценить вероятность, понять в какую сторону, скорее всего, будет дуть ветер. Очень важно осознавать, что спекулятивный трейдинг — это торговля математики и вероятности, так что чем больше в этой головоломке будет вероятностных плюсов, тем выше заключительный процент положительных сделок.


На графике ниже мы видим, что идёт борьба за 366.77, после новостей о новой волне мутирующего вируса моментально последовал обвал, но под занавес торгов на проскочившей весточке об уже грядущих стимулах рынок активно подобрали обратно.

Однако вслед за ложным пробоем на следующий день покупатели не стали поддерживать движение, турбулентность по индексу волатильности сохранилась, а значит, и ситуация с SPY будет очень непростая для покупателей. Я проставил с учётом выкупа и выше уровня цены «нейтрально», хотя ситуация ближе к медвежьей.

Обучение трейдингу от Виктора Макеева, скрин1

Переходим чуть ниже, на часовой таймфрейм, и локально уже имеем «медвежье» настроение и давление на цену от 371 и от 368.5. То есть локально решения будут приниматься с предпочтениям к шортовым сценариям.

Обучение трейдингу от Виктора Макеева, скрин2

Далее — позиция по VIX выше 22 ближе к сохранению турбулентности, что также будет проявляться в неустойчивости позиций покупателей и моментами в провалах цены.

Обучение трейдингу от Виктора Макеева, скрин3

VXX выше 18.05 также ближе к активности для продавцов.

Обучение трейдингу от Виктора Макеева, скрин4

После проведённого анализа (ещё до конкретной ситуации), здесь очень важное уточнение, не всегда будут приниматься исключительно идеи от продажи, локально характер хода может поменяться, если получится ситуация с хорошим энергетическим потенциалом, и реагировать придётся локально.

Конкретика уже начинается локально (о чём мы уже не раз беседовали на вебинарах по разбору сделок). И в данном случае — на границах сформированного диапазона. Не должно быть никакой спешки, действия только выверенные и только когда ситуация наиболее читаема.

В данном случае — это очевидный сложный ложный пробой 368.1, очень сильная ситуация, и чуть похуже на продолжение ниже 367.2. Так как вариант локального истощения мог просто не сформировать необходимую математическую часть.

Обучение трейдингу от Виктора Макеева, скрин5

Аналогичная техническая картина будет и по родственному инструменту SPX500 в рамках торговли диапазона 3688–3695.

Обучение трейдингу от Виктора Макеева, скрин6


Автор: Виктор Макеев

Полезные статьи:


КОММЕНТИРОВАТЬ