Риск-менеджмент, его основы и на чем нужно сосредоточиться трейдеру

Основные параметры риск-менеджмента

03-02-2021

Трейдинг на финансовых рынках имеет огромное преимущество перед другими видами бизнеса: риск здесь полностью управляем.

В этой статье мы рассмотрим основные параметры риск-менеджмента, которые позволят начинающему трейдеру сохранить свои деньги и приумножить их.

Содержание статьи:

1. Основные параметры риск-менеджмента: на чем сосредоточиться трейдеру
2. Соотношение риска и прибыли в сделке
3. Чем рискуем в сделке
4. Количество убыточных сделок на период

Основные параметры риск-менеджмента: на чем сосредоточиться трейдеру

Риск в трейдинге существует всегда, даже если у вас лучшая торговая стратегия. Мы, трейдеры, работаем с вероятностями, а значит, прогноз может не сработать даже при правильном анализе. Однако наличие убыточных сделок не равно убыточному результату от торговли. Достаточно, чтобы прибыль перекрывала потери.

Добиться этого можно, используя основные параметры риск-менеджмента:

  • соотношение риска и прибыли в сделке;
  • размер риска на одну позицию в деньгах и процентах от депозита;
  • количество убыточных сделок на период (день, неделю, месяц). Рассмотрим каждый из них подробно.

Риск-менеджмент: основные параметры риск-менеджмента

Соотношение риска и прибыли в сделке

Главное правило, на котором строится риск-менеджмент и мани-менеджмент, звучит так: режь убытки и позволь расти прибыли. Стоп-лосс — это главный инструмент управления риском, и его нужно ставить всегда. Редким исключением могут стать скальпинговые стратегии со сделками в несколько секунд, где убыток быстро фиксируется вручную. Или долгосрочные портфельные стратегии, где торговля ведется без кредитного плеча.

Сделка на рынке имеет смысл тогда, когда потенциальная прибыль превышает риск. Поэтому рекомендуется, чтобы соотношение стоп-лосса и тейк-профита было в среднем 1:3, но чем больше, тем лучше.

От чего зависит соотношение риска и прибыли:

1. От торговой стратегии: одни дают 1:2–1:3, а другие могут показывать и 1:10. Например, у стратегии, основанной на паттернах Price Action, может быть отработка 1:2, на индикаторах — 1:3. А если заходить в рынок по уровням на старших таймфреймах, можно получить в некоторых точках входа даже, скажем, 1:8. (Внимание! Это только пример.)

2. От математического ожидания: преобладание прибыли над риском позволяет нивелировать потери от убыточных сделок. Протестируйте стратегию, узнайте, какое в ней количество убыточных и прибыльных сделок на большой выборке. Вычислите математическое ожидание и поймите, каким должно быть минимальное соотношение стопа и профита.

Чем рискуем в сделке

Все расчеты при торговле должны вестись от риска. Мани-менеджмент в трейдинге начинается с того, что вы должны четко знать, сколько потеряете при самом плохом стечении обстоятельств.

Здесь нужно вычислить, каким процентом от депозита в одной сделке вы готовы рискнуть. Эта цифра берется не с потолка, а должна основываться на математическом ожидании торговой стратегии. Обычно для осторожного управления риском рекомендуют не превышать 1 % от суммы счета, а если эта доля будет ниже, ваша стратегия будет еще более безопасной.

Как применить этот параметр — процент риска в сделке — на практике? Когда вы его установили, на этом основании будут вестись расчеты объема позиции. Лот для сделки определяется на основании:

  • размера стоп-лосса, выставленного по требованиям торговой стратегии и рыночной ситуации;
  • размера депозита;
  • процента риска в сделке.

Риск-менеджмент: определение лота для сделки

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ!

Формулу расчета размера лота лучше ввести в Excel. А также можно использовать «Калькулятор трейдера».

Количество убыточных сделок на период

Даже самая лучшая торговая стратегия может давать несколько убыточных сделок подряд. Это может быть связано с независящими от вас факторами. Однако нередко череда убыточных позиций возникает из-за ошибок трейдера.

Например, первые два стоп-лосса испортили настроение, из-за невнимательности была открыта еще одна сделка, которая закрылась в минус. Возникло желание отыграться, и под влиянием эмоций трейдер ступил на скользкую дорожку и скатился в тильт, стремительно сливая депозит.

Риск-менеджмент Форекс должен иметь четкие измеримые параметры: соотношение стопа и профита, объем позиции и количество убыточных сделок за день (неделю, месяц), после которых следует прекратить торговлю и взять время на анализ и отдых.

Однако даже когда у трейдера есть четкий риск-менеджмент, примеры неудач — не редкость. А все потому, что собственные правила нелегко соблюдать из-за эмоций и психологических особенностей. Поэтому нужен помощник извне, желательно, беспристрастный и хладнокровный.

Для этих целей и был создан «Риск-менеджер». Это сервис, в который вы вносите свои параметры, в том числе, допустимое количество убыточных сделок за каждый период. И если в порыве эмоций возникнет желание нарушить собственные же правила, он не даст вам открыть сделку.

КОММЕНТИРОВАТЬ