Как правильно выбрать и рассчитать риск на сделку - GERCHIK & CO

Как выбрать и рассчитать риск на сделку

09-09-2020

Как контролировать риски: что делать (советы, подсчеты, примеры)

Не только новички-демщики, но и трейдеры, которые уже торгуют на реальном счете, желают знать, как избегать больших финансовых потерь и как победить в конкурсах на рынке Форекс.

  • Так что же делать, чтобы не слиться на рынке?
  • Отвечаем: научиться правильно рассчитывать риски.

Каждый трейдер может самостоятельно определять допустимый уровень риска. И мы покажем, как научиться контролировать риски. И выбрать свой приемлемый риск.

Какие бывают риски

Существует три подхода к определению рисков.

1. Консервативный — 1‒2 % риска. Подход, при котором риски будут минимальными, но и доход не будет быстро расти. 2 % риска считается хорошим показателем для тех, кто только начинает осваивать систему риск-менеджмента.

2. Умеренный — 3‒5 % риска. Это оптимальный подход: риски небольшие, а вероятность прибыли выше, чем в консервативном методе.

3. Агрессивный — 5–20 % риска. Подход для трейдеров, которые стремятся получить максимальную прибыль в минимальные сроки. Если вы новичок, то используйте этот подход крайне аккуратно.

На что обращать внимание при торговле

  • Вы обещали мне секреты победы в конкурсах на Форекс, а рассказываете о рисках! Давайте инсайды!».
  • Инсайдов не будет. Будет простая истина: правильное соотношение риска к прибыли — залог победы в конкурсах на Форекс.

Существуют трейдеры, которые вовсе не используют стоп-лосс. Не спешите им подражать, такой подход к торговле может обеспечить быстрый слив депозита и серьезные убытки.

  • Про стоп согласен. Но правильное соотношение, лоты, риски… Это как и сколько?
  • Сейчас будем разбираться...

Стоп-лосс при сделках на Форекс. Правила установки

Расчет риска начинается с умения правильно выставить стоп-лосс. Он должен находиться на уровне, пройдя который, становится понятно, что прогноз в сделке был неверным. Поэтому и ставиться стоп должен, исходя из требований рынка, а не из желаемого уровня риска.

Вот несколько правил, которыми нужно руководствоваться:

  • Cтоп-лосс необходимо выносить за локальные максимумы или минимумы.
  • Он должен исключать рыночный шум. После входа в сделку даже при правильном прогнозе цена продолжает колебаться и может уходить в минус, а также может формировать ложные пробои, после чего все же идет в сторону открытой сделки. Важно выставить стоп-лосс так, чтобы эти ценовые движения его не задели.
  • Трейдеру важно научиться находить такие точки входа в рынок, чтобы соотношение потенциального риска и ожидаемой прибыли были минимум 1:2.

После того, как известен размер стоп-лосса в пунктах, важно рассчитать объем входа в сделку таким образом, чтобы риск по ней в деньгах был не больше 1% от депозита. Если будет меньше ‑ еще лучше. Процент риска в одной сделке вычисляется, исходя из математического ожидания вашей торговой системы.

Любая, даже прибыльная система, дает как сделки в плюс, так и сделки в минус. Однако за счет соотношения риска и прибыли в одной сделке, а также количества прибыльных и убыточных позиций в целом она дает позитивный результат.

ВАЖНО!

Если хотите самостоятельно рассчитать максимально допустимый процент прибыли на одну сделку, посчитайте, какое наибольшее количество убыточных позиций подряд может генерировать ваша торговая система, и убедитесь, что такое суммарное количество стопов не будет составлять больше половины, а лучше трети вашего депозита.

Разделите треть депозита на количество убыточных сделок подряд и получите максимально допустимый процент прибыли на сделку.

Итак, мы имеем размер стоп-лосса в пунктах и максимально допустимый риск в сделке в процентах к депозиту. Отталкиваясь от этих параметров, будем вычислять объем входа в сделку.

И здесь важно учитывать размер кредитного плеча брокера, с которым вы торгуете. Помните, что условия маржинальной торговли позволяют вам при небольшом депозите увеличивать лот, но пропорционально они и умножают риски.


Открыть торговый счет


Начнем с расчета того, сколько денег в валюте депозита мы вкладываем, открывая сделку. Если вы торгуете на Форексе, по ряду валютных пар размер лота составляет 100 000 единиц базовой валюты, по некоторым 150 000 единиц базовой валюты.

То есть, в паре EUR/USD 1 лот составляет €100 000. Таким образом мы получаем, что 0,1 лот = 10 000 единиц базовой валюты, 0,01 лот = 1000 единиц базовой валюты.

Чтобы понять, сколько денег вы вкладываете, покупая, например, 0,01 лот по паре EUR/USD, необходимо перевести €1 000 в доллары по курсу, который сейчас на валютном рынке.

Если котировка EUR/USD сейчас 1,23, то на покупку 0,01 лота нам понадобится 1,23×1 000 = $1 230.

Эта сумма важна, так как именно от нее будем отталкиваться при расчете мани-менеджмента, а не от размера маржи (залоговой суммы), которую вы видите в терминале торговой платформы MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Маржа, или залоговая сумма, это сумма, которую резервирует (берет в залог) брокер на счете при открытии сделки с учетом кредитного плеча.

Рассчитывается она так: маржа = сумма вложений/кредитное плечо. Если вы торгуете с кредитным плечом 1:100, то в маржу пойдет при торговле 0,01 лотом по паре EUR/USD 1230/100 = $12,3.

В идеале сумму, которую мы вкладываем в сделку, важно учитывать, отнимая от размера депозита перед расчетом риска. Это уместно при небольшом размере счета и при очень консервативной торговле.


Вы уже забронировали место на мастер-класс Александра Герчика?



Зарегистрироваться


Следующее, что важно знать ‑ это размер пункта. Как правило, по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF он составляет $10 при целом лоте, по USD/JPY он плавающий и составляет, как правило, меньше $10. По парам AUD/USD, NZD/USD и USD/CAD ‑ $15 при целом лоте. По кросс-курсам размер пункта плавающий.

Чтобы всегда знать его в момент входа в сделку, можно установить в MetaTrader 4 скрипт tick value, который будет показывать величину тика автоматически.

Имея все перечисленные выше величины, рассчитываем объем входа в сделку. Проведем его на примере пары EUR/USD. Предположим, что стоп-лосс составляет 50 пунктов, а размер депозита ‑ $2 000.

Для себя мы установили, что хотим риск в сделке, который не превышает 1%, но все же можем допустить максимальный на уровне 3%. В валюте депозита это будет составлять $20-60. Размер пункта ‑ $10 при целом лоте, кредитное плечо ‑ 1:100.

Риск в сделке при входе 1 лотом составит 50 пунктов×$10 = $500. Далее вычисляем размер лота с помощью пропорции:

  • 1 лот = $500;
  • X = $20, откуда х = 0,04 лота.

Таким образом, войти в эту сделку мы может объемом 0,04 лота.

По такому же принципу рассчитываем риск и для других инструментов:

  • Определяем размер стоп-лосса в сделке, исходя из рыночных требований.
  • Вычисляем процент риска в одной сделке, исходя из математического ожидания торговой системы. Если вы торгуете консервативно, а также позволяет размер депозита, можно принять эту величину на уровне 1%.
  • Вычисляем размер риска в сделке в валюте депозита.
  • Определяем размер пункта по инструменту для целого лота.
  • <Рассчитываем размер стоп-лосса в валюте депозита для 1 лота.
  • С помощью пропорции вычисляем объем входа в сделку, приняв его за X: 1 лот = размер стоп-лосса для 1 лота. Х = размер риска в сделке в валюте депозита.

Для автоматизации этого процесса можно воспользоваться калькулятором трейдера. Его можно найти на сайтах брокеров или написать под себя в Excel под те валютные пары, которые вы торгуете.

Что делать, если после подсчета лота его размер оказался меньше технически возможного для вашего счета? Если разница незначительная, а соотношение прибыли и риска в сделке привлекательное и точка входа с высокой вероятностью отработки, можно увеличить лот до технически возможного.

ВАЖНО!

Если же требуемый лот существенно отличается от минимального на вашем счете, не следует изменять размер стоп-лосса, так как вас может выбить, после чего цена пойдет в вашу сторону. Вы получите убыток, и будет обидно, что так глупо. В этом случае лучше такую точку входа пропустить и подождать более подходящую.


Как выставлять стоп-лосс ордера узнайте здесь.


Посчитал. Так просто?

  • Да! С помощью мани-менеджмента и риск-менеджмента вы будете контролировать риски и убытки, чтобы сохранить депозит.
  • Получается, если я буду соблюдать эти правила, то смогу выигрывать в конкурсах на Форекс?
  • У вас точно будет преимущество по сравнению с теми, кто не пользуется этими правилами.

Выиграть конкурс на демо-счетах и начать карьеру управляющего,что привлекать инвесторов, увеличивать свой торговый депозит и личный капитал, под силу только тем, кто серьезно относится к трейдингу. И четкий просчет сделок ― залог успеха.



Зарегистрироваться на 6-й Конкурс на демо-счетах прямо сейчас



Полезные статьи:


КОММЕНТАРИИ
Денис
2 месяца назад

Благодарю! Отличная статья. Давно уже хотелось почитать где чётко и понятно расписано процедура расчёта, по-формульно, алгоритм. Но нигде не находил.


КОММЕНТИРОВАТЬ