Размер позиции. Что это такое и как его правильно рассчитать

Как рассчитать размер позиции правильно

06-11-2020

Самая лучшая точка входа в рынок может принести убытки и даже маржин-колл вместе со стоп-аутом (о них мы уже рассказали в прошлых статьях), если… Если неправильно рассчитать размер позиции.


Как избежать маржин-колла           Как избежать стоп-аута

Без знаний и навыков расчета правильного лота в сделке заработать на финансовых рынках не получится. Как правильно определить максимальный и минимальный размер торговой позиции, рассмотрим в сегодняшнем обзоре.

Содержание статьи:

1. Размер позиции: что это и почему он так важен
2. Порядок расчета размеров открытых валютных позиций
3. Как рассчитать размер позиции
4. Риск- и мани-менеджмент: что нужно учитывать

Размер позиции: что это и почему он так важен

Размер позиции — это торговый объем, на который открывается сделка. Чем больше вы купили, тем больше ваша прибыль от изменения цены на один пункт, если котировки растут. Но и ваши риски кратно возрастают, если цена пойдет против вас! Именно поэтому важно уметь правильно провести расчет размера позиции.

От чего зависит размер лота, которым можно войти в сделку?

  • 1. От размера депозита.
  • 2. Величины кредитного плеча.
  • 3. От математического ожидания торговой стратегии.
  • 4. От размера стоп-лосса.

Размер позиции: от чего зависит объем лота

Порядок расчета размеров открытых валютных позиций

Рассмотрим на примере валютной пары, как правильно определить объем входа в сделку. Вы уже знаете, в чем измеряется размер позиции на Форекс, — это лоты. Для основных валютных пар лот составляет 10 или 15 тысяч единиц базовой валюты (той, что стоит на первом месте в паре). Сейчас брокерские компании дают возможность торговли не только целым, но и дробным объемом. Поэтому размер валютной позиции — это объем лота, которым вы будете открывать сделку.

Первым действием трейдера является определение точки входа в сделку. По правилам торговой стратегии необходимо определить цену входа, уровень стоп-лосса и тейк-профита.

Предположим, вы решили продать пару GBP/USD при отскоке от уровня сопротивления нисходящего канала. Потенциал прибыли в сделке — 150 пунктов, стоп-лосс по требованию рынка — 45 пунктов.


Открыть счет и начать торговлю на финансовых рынках на лучших условиях


Как рассчитать размер позиции

1. На основании математического ожидания вашей торговой стратегии определите, каким должен быть процент риска в одной сделке. Чаще всего это будет 1–2 % от суммы депозита.

2. Если на счете $10 000, то вычисляем сумму риска в деньгах (х) по простой пропорции:

  • $10 000 = 100 %
  • x = 1 %
  • x = 10 000 % * 1 % / 100 %
  • x = 100 $

То есть в этой сделке вы можете потерять не более $100.

3. Дальше расчет размера позиции необходимо вести с учетом стоимости одного пункта. Для целого лота по паре GBP/USD он будет составлять 10 долларов.

4. Стоп-лосс в сделке — 45 пунктов. Значит, для целого лота в деньгах это будет $450.

5. Допустимый риск — $100, поэтому лот точно будет дробным. Рассчитываем его размер (х) с помощью пропорции:

  • 1 лот = $450
  • x = $100
  • x = 1 * $100 / $450
  • x = 0,22 (0,2 лота)

Риск- и мани-менеджмент: что нужно учитывать

Теперь вы уже знаете, как определить размер открытой валютной позиции. Этот параметр — один из составляющих системы управления капиталом и риском. И если вы только начинаете свой путь на финансовых рынках и еще не разработали собственную систему мани-менеджмента, вот список того, что вам надо уметь определять:

1. Размер стоп-лосса (зависит от торговой стратегии).

2. Максимально допустимый риск в одной сделке.

3. Размер позиции (на основании первых двух пунктов).

Расчеты по третьему пункту не обязательно каждый раз проводить вручную. Ускорить этот процесс поможет калькулятор размера позиции Форекс, где все формулы работают автоматически.

Также, чтобы избежать маржин-колла и стоп-аута, необходимо знать, сколько одновременно открытых сделок можно иметь при вашем депозите и торговой стратегии.

Узнайте об установлении размеров лимитов открытых валютных позиций, изучите, что такое размер позиции к проценту риска. Определитесь, где и как вы будете проводить расчеты (таблица Exel, онлайн-калькулятор).


Как проводить расчеты в таблице Exel смотрите здесь.


Время, посвященное изучению мани-менеджмента и формированию стратегии управления рисками, обязательно окупится. А вот пробелы в этой области рано или поздно приведут к потерям.


Контролируйте свои риски в трейдинге грамотно,

подключите Риск-менеджер от Gerchik & Co!


Узнать подробнее о сервисе


Полезные статьи:


КОММЕНТИРОВАТЬ