Статьи для трейдеров. Как проверить пригодность торговой системы | Блог - GERCHIK & CO

Как проверить пригодность торговой системы

14-12-2018

Если вы читали мои предыдущие статьи, то уже вполне представляете, кого собираетесь лишить денег в финансовом океане.

Будучи маленькой рыбёшкой с ограниченным капиталом, вы должны явно себе представлять, в чём же заключается ваше преимущество, но не только со стороны ваших личностных качеств и дисциплины, но и с точки зрения цифр.

Понимаю, что зачастую кажется, что стоп-лосс играет такую негативную роль, ведь его так часто снимают. И после проб и ошибок без должного понимания графика и сбора статистики и начинаются эксперименты пересиживания позиции без намёка на риск-менеджмент.

Скажу больше, в рейнджевом рынке, особенно на валютных парах, везение может продолжаться достаточно долго. Но пока не грянет настоящее трендовое движение. Заметьте, именно тогда и сыпется большинство управляемых счетов и трейдеров.

Что до систем со стоп-лоссами, здесь всегда одни и те же типичные проблемы — либо за счёт большого стопа потенциал не достигается, либо при укороченном стопе часто трейдер терпит убытки и попадает в существенную полосу просадки.

При этом первая система теряет на низком потенциале, а вторая — на низком проценте положительных сделок. Все индикаторные системы, пересечения, выходы выше нуля и так далее содержат в себе все те же описанные нюансы.

Ставим стоп-лосс в своей торговой системе

Что не так и на что срочно необходимо обращать внимание

Для начала стоит задать себе вопрос, в чём же преимущество ваших подходов? Почему они должны работать?

Просто горизонтальная линия, куда цена пару-тройку раз ударилась… Тогда задайте себе вопрос, почему эта цена должна работать на вас. Ответ — это лимитный ордер.

На графике можно найти миллион лимитных ордеров, где цена несколько раз ударяется и безвозвратно начинает запиливать. Получается, что подобный подход не выход…

Индикаторы или осцилляторы? Они, собственно, и ходят за ценой, да ещё и с запозданием, лишая вас наиболее уместной точки входа. Режется потенциал за счёт высокого стопа, и эффективность становится очень сомнительной.

Трендовые линии, «треугольники» или «вымпелы»? Тогда в чём их механика (с поправкой на субъективность проведения подобных линий)?

Линии Боллинджера? Тоже постфактум реагируют на цену, а точнее — на её волатильность. И не факт, что цена в точности остановится у границ линии. Опять же нюанс величины стопа и потенциала будет принципиальным.

Можно, конечно, поспорить по каждому пункту и, возможно, вам удалось найти некую эффективность в данных подходах. Но могу сказать одно, что лишь вероятность движения в тех точках-ценах смены сценария может дать шанс в спекулятивной торговле при постановке обоснованного и короткого риска.

Мы возвращаемся вновь к лимитным уровням, но не к тем, которых на графике бесконечное множество, а к тем, где накапливаются силы, максимальные объёмы, готовые привести цену в сильное движение.

Вот когда вы вырисовываете для себя преимущество — когда знаете, за счёт чего можете на рынке зарабатывать и формировать шанс на позитивную математику.

Потом идет следующий шаг — написание торгового алгоритма и проверка на статистической выборке.

Далее — цифры статистики обрабатываются на оптимальную по наиболее эффективному проценту положительных сделок относительно прибыли (взятой и возможной) к риску.

Для закрепления вебинара обязательно посмотрите мой вебинар ниже

 

Полезно знать:


Чтобы ограничить себя от убытков в трейдинге

подключите «Риск-Менеджер» от Gerchik & Co


Узнать подробнее о сервисе


Как настроить сервис вы узнаете из видео ниже

 

Полезные статьи:

КОММЕНТИРОВАТЬ