Торговый алгоритм. Почему трейдеру важно соблюдать свою систему

Для чего нужен торговый алгоритм

28-08-2020

Лучше всего проблема чувствуется через визуальные образы, через примеры. Возьмём неплохой технический момент по нефти: закрытие выше границы диапазона 41.6843, ложный пробой, внешний фон в виде S&P 500 вверх, индекс волатильности (как заработать на индексе волатильности читайте здесь) также указывал на неплохой потенциал роста.

Торговый алгоритм и для чего он нужен: пример с WTI

Я попытался поучаствовать в ситуации несколько позже: не на самом импульсе, а на ретесте, что также было вполне неплохо с технической точки зрения. Однако дальше корреляции начали сильно смущать, и в ответ на бурный рост SPX500 нефть явно оказалась слабее рынка.

Торговый алгоритм и для чего он нужен: пример с SPX500

Очевидно, что как только рост индексов приостановится или появятся хотя бы признаки коррекции, то WTI, вполне вероятно, улетит вниз. На этом основании был перенесён стоп-лосс и получен безубыток, что по итогу оказалось абсолютно верным решением.

Торговый алгоритм и для чего он нужен: пример с нефтью WTI

Посмотрим ещё на один пример — доллар к иене: ретест и ложный пробой 105.3, попытка на импульс и откат… Стоит ли в таких ситуациях переносить в безубыток?! В данном случае цена при входе от уровня не коснулась бы безубытка. Но порой бывают моменты, когда сделка закрыта в безубыток, а цена успешно двигается к вашей цели.

Торговый алгоритм и для чего он нужен: пример с парой доллар/йена

Ещё один пример — это евро к доллару: при вполне обоснованном входе от 1.17 на ретесте трейдер может засомневаться, стоит ли вести до 1.19, а может, инструмент пойдёт выше. В данном случае, передержав позицию и переместив стоп в безубыток, от перспективной ситуации в итоге он ничего бы не получил.

Торговый алгоритм и для чего он нужен: пример с парой евро/доллар

Как раз подобные ситуации, когда трейдер каждый день то не добирает прибыль, раньше времени завершив позицию, то, наоборот, передерживает сделку, получив стоп или безубыток, сильно подрывают и эмоциональное состояние. Далее уже вполне предсказуемо и привычно происходят очень странные решения и грубейшие ошибки в работе с риском.

Именно для этого и был придуман вариант формализации действий путём написания торгового алгоритма. Но, к сожалению, и этого далеко недостаточно. Просто взять и написать алгоритм не получится, нужны знания, необходим опыт. Вы также должны понимать, что включает в себя алгоритм, должны чувствовать каждый пункт.

Начнем с вопроса о том, как обычно пишется торговый алгоритм подавляющим большинством… Прослушав курс лекций или порыскав в интернете, новичок берёт себе на вооружение либо чужой алгоритм, либо, в лучшем случае, склёпывает его себе из нескольких сторонних. Но в реалиях подобный вариант алгоритма получается инородным телом, потому что вы не понимаете, как он работает, или видите лишь верхушку айсберга. Но новичок торопится и с этой версией алгоритма приступает к реальным торгам на повышенном риске.


Хотите научиться создавать торговый алгоритм и стать успешным трейдером?

Выберите мессенджер ниже и начните бесплатное обучение прямо сейчас


Я допускаю такой вариант торгового алгоритма — ведь с чего-то надо начинать, на чём-то необходимо собрать статистику. Чужой алгоритм — это как примерка в магазине одежды или обуви. Прежде чем быть уверенным, что она вам подойдёт, необходимо примерить.

Так и с алгоритмами — вначале вы пишете черновой вариант (если нет опыта, в этом вам помогут чужие алгоритмы), затем отрабатываете на статистике, смотрите сильные и слабые стороны, изучаете математические показатели. Потом решаете, подходит ли вам стиль торговли, анализируете предельные риски, оптимизируете. И только после этого уже будет готов более-менее достойный рабочий вариант алгоритма.

С опытом придёт понимание, что активный трейдинг — это прежде всего чувство рынка, ощущение взаимосвязей (но это приходит только с опытом). Алгоритм же служит прежде всего как ограничитель рисков, та «красная черта», через которую нельзя переступать ни при каких обстоятельствах. Он также хорош в качестве визуального примера, позволяющего зрительно ориентироваться в ситуации на рынке и подстраиваться под новые условия.

Именно благодаря алгоритму, проработанному и выверенному на статистике, у вас не возникает вопросов: когда переместить стоп в безубыток, брать 3 к 1, 5 к 1 или 10 к 1, пользоваться ли трейлинг-стопом, фиксировать ли сделку частично.

На все эти вопросы как раз и отвечает торговый алгоритм, потому что он выверен статистикой и временем, в нём обозначено, что работает математически хорошо и где эффективность заканчивается. И более того, необходимо всегда помнить, что алгоритм живой: его нужно постоянно корректировать вслед за своей торговлей, вслед за оптимизацией торговых результатов, уметь подстраиваться под рынок, его характер хода и волатильность.


Для закрепления прочитанного материала посмотрите это видео



Автор: Виктор Макеев






Полезные статьи:


КОММЕНТАРИИ
Gerchik & Co
2 месяца назад

Каркаломний трейдер, спасибо за комментарий. Вы правы, Виктор Макеев часто в своих статьях и на своих вебинарах делится опытом, чтобы другие трейдеры учитывали его ошибки и использовали его опыт для обучения и совершенствования.


Каркаломний трейдер
2 месяца назад

Что я заметил по статьям Макеева. Мое личное наблюдение. Он профессиональный трейдер, но он не боится говорить о своих провалах. Для меня он пример. Чел, который понял трейдинг, научился зарабатывать. И пришел он к этому тоже через череду убыточных сделок. Поэтоум ты видишь результат, что будет, если учитывать математику в торговле и не тупить. А убытки будут всегда. Было бы странно, если было бы подругому.


КОММЕНТИРОВАТЬ