Статьи для трейдеров. Большие прибыли на больших движениях | Блог - GERCHIK & CO

Большие прибыли на больших движениях

22-06-2018

Как заработать на финансовых рынках? Ключевой вопрос лежит в статистике трейдера, в цифрах его системы, если, конечно, она есть…

Бессистемный подход – это всего лишь азартная игра с однозначным и логичным фатальным для депозита результатом на дистанции. Нет системы – нет статистики. А нет статистики – и анализировать нечего, нет цифр для оптимизации.

Но рано или поздно трейдер приходит к осознанию необходимости системы, но при этом он мечется между их множеством. Вроде и статистика есть, но разность подходов вновь не позволяет собрать цифры в единое целое.

Разность подходов анализировать нечто схожее, как взять в бизнесе и объединить в единое целое абсолютно разные отрасли по рентабельности, рискам и затратам. В итоге одна система в моменте будет иметь одни показатели, иная – другие, а до нормальной выборки просто не будет хватать адекватного количества сделок.

Но даже когда сделан акцент на конкретном подходе, написан и сформулирован торговый алгоритм, то и здесь всё далеко становится не так безоблачно. Трейдер зачастую просто забывает, что прибыль может давать только выверенная вероятностная модель торговой системы.

Обучение трейдингу: значение торговой системы для трейдера

Даже если появится высокий процент положительных сделок, но при этом будет катастрофически низкая прибыль относительно риска или уже не сходящая с уст цифра 3 к 1 при крайне низком проценте положительных сделок, то баланс медленно и верно будет катиться ко дну.

И здесь начинается попытка игры с цифрами, которую и я проходил в своё время. Вроде же полностью понятна пресловутая фраза из книги Эдвина Лефевра, что большие прибыли берутся на больших движениях.

Но что происходит, как правило, у новичка – это неумение определить ключевые цены, выставить обоснованный стоп, где меняется сценарий, и таким образом он становится жертвой обычной ликвидности инструмента. В итоге – низкий процент положительных сделок. После долгих раздумий и вспоминается фраза из книги, и трейдер делает первый шаг – попытку увеличить потенциал прибыли к риску.

Однако к большому разочарованию увеличение потенциала приводит к низкому проценту положительных сделок, глубоким просадкам и моральному дискомфорту.

Может быть, и удалось где-то зацепиться за хороший потенциал, но читатель, думаю, знаком с ситуацией, когда после внушительной серии убытков необходимо взять прибыль, в десять раз превышающую риск. Здесь он практически обречён лишь в желании просто вернуть своё.

Видя, что часть сделок бы закрылась с меньшим потенциалом, трейдер вновь возвращается к старому потенциалу. Но нехватка опыта не позволяет достичь необходимого процента положительных сделок. Так и продолжает месяцы и годы уже давно НЕновичок, но топчется человек на одном месте и не понимает причин этого, ведь математика была просчитана, а цифры всё равно против него.

Большие прибыли действительно берутся на больших движениях. И даже в не самые благоприятные месяцы с низким процентом положительных сделок можно делать плюсовой результат.

Причина, помимо математики, кроется в понимании рыночных движений, в умении собрать вероятность в свою пользу, определить ключевые цены. То есть те цены, которые могут дать движение пусть даже один из трёх или из пяти раз, но на этом движении можно построить математику.

Одна из самых распространённых ошибок даже при наличии алгоритма и понимания рынка – неумение дисциплинированно ждать подходящие условия, что отнюдь происходит не каждый день, особенно если торгуется определённый перечень инструментов.

 

КОММЕНТИРОВАТЬ