Что такое профит-фактор (profit factor) и как он рассчитывается

Профит-фактор: зачем его знать

03-02-2021

Можно ли заработать на финансовых рынках, не владея навыками трейдинга? Да, если инвестировать свои деньги, вкладывая их в стратегию профессионального трейдера. Но чтобы деньги приносили лучший доход, надо выбрать лучшего. И поможет в этом профит-фактор — это один из простых и понятных показателей доходности стратегии.

Содержание статьи:

1. Профит-фактор — это показатель доходности стратегии
2. Достоверен ли профит-фактор
3. Зачем нужен и как оценить профит-фактор

Профит-фактор — это показатель доходности стратегии

Оценить, будет ли торговая стратегия приносить прибыль, можно, вычислив профит-фактор в трейдинге. Подсчитать его несложно, если знать суммарный результат по прибыльным сделкам и сумму потерь по убыточным.

Если рассматривать стейтмент торговли, то под графиком кривой доходности можно увидеть показатель профит-фактор. Формула его проста: суммируем результат по прибыльным позициям и делим его на общий результат по минусовым.

Предположим, за рассматриваемый период трейдер закрыл 80 сделок в плюс, заработав на них $15 386. В минус было закрыто 55 сделок с убытком $8740. В этом случае профит-фактор составит 15387 / 8740 = 1,76.

Достоверен ли профит-фактор

Данные о сделках, которые берутся для расчета профит-фактора, по мнению некоторых экспертов, должны исключать ситуации, в которых на получение прибыли повлияли какие-то удачные стечения обстоятельств. Например, выход новости мог спровоцировать аномальное повышение волатильности, и трейдер заработал больше, чем обычно. В связи с этим рассчитывают значение достоверного профит-фактора. Для этого:

  • суммируются все прибыльные сделки;
  • выбирается та, что принесла наибольшую прибыль, и результат по ней отнимается от общей прибыли;
  • после этого результат делится на итог по всем убыткам.

Зачем нужен и как оценить профит-фактор

После того как вы узнали, где посмотреть и как рассчитывается профит-фактор, необходимо оценить его значение. Считают, что чем выше показатель, тем лучше. В описанном выше примере 1,76 профит-фактор — это хорошее значение.

Зачем нужен профит фактор:

  • Позволяет трейдеру оценить новую торговую стратегию еще на этапе тестирования. В анализе должно участвовать большое количество сделок. Хорошо, если это будет около сотни или выше.
  • Инвестору дает возможность понять, стоит ли инвестировать в стратегию и сможет ли он получить прибыль.

Профит-фактор: зачем он нужен

Так, выбирая TIMA-стратегию, инвестор, среди показателей доходности, найдет профит-фактор и сделает выводы о том, насколько прибыльна стратегия. А о том, сколько можно получить на свои вложения, легко узнать благодаря «Калькулятору инвестора».

Анализируйте профит-фактор, коэффициент Сортино и Кальмара, а также другие показатели, чтобы выбрать наиболее подходящую под ваши запросы стратегию.

КОММЕНТИРОВАТЬ