Профит-фактор: зачем его знать
Можно ли заработать на финансовых рынках, не владея навыками трейдинга? Да, если инвестировать свои деньги, вкладывая их в стратегию профессионального трейдера. Но чтобы деньги приносили лучший доход, надо выбрать лучшего. И поможет в этом профит-фактор — это один из простых и понятных показателей доходности стратегии.
Содержание статьи:
1. Профит-фактор — это показатель доходности стратегии
2. Достоверен ли профит-фактор
3. Зачем нужен и как оценить профит-фактор
Профит-фактор — это показатель доходности стратегии
Оценить, будет ли торговая стратегия приносить прибыль, можно, вычислив профит-фактор в трейдинге. Подсчитать его несложно, если знать суммарный результат по прибыльным сделкам и сумму потерь по убыточным.
Если рассматривать стейтмент торговли, то под графиком кривой доходности можно увидеть показатель профит-фактор. Формула его проста: суммируем результат по прибыльным позициям и делим его на общий результат по минусовым.
Предположим, за рассматриваемый период трейдер закрыл 80 сделок в плюс, заработав на них $15 386. В минус было закрыто 55 сделок с убытком $8740. В этом случае профит-фактор составит 15387 / 8740 = 1,76.
Достоверен ли профит-фактор
Данные о сделках, которые берутся для расчета профит-фактора, по мнению некоторых экспертов, должны исключать ситуации, в которых на получение прибыли повлияли какие-то удачные стечения обстоятельств. Например, выход новости мог спровоцировать аномальное повышение волатильности, и трейдер заработал больше, чем обычно. В связи с этим рассчитывают значение достоверного профит-фактора. Для этого:
- суммируются все прибыльные сделки;
- выбирается та, что принесла наибольшую прибыль, и результат по ней отнимается от общей прибыли;
- после этого результат делится на итог по всем убыткам.
Зачем нужен и как оценить профит-фактор
После того как вы узнали, где посмотреть и как рассчитывается профит-фактор, необходимо оценить его значение. Считают, что чем выше показатель, тем лучше. В описанном выше примере 1,76 профит-фактор — это хорошее значение.
Зачем нужен профит фактор:
- Позволяет трейдеру оценить новую торговую стратегию еще на этапе тестирования. В анализе должно участвовать большое количество сделок. Хорошо, если это будет около сотни или выше.
- Инвестору дает возможность понять, стоит ли инвестировать в стратегию и сможет ли он получить прибыль.
Так, выбирая TIMA-стратегию, инвестор, среди показателей доходности, найдет профит-фактор и сделает выводы о том, насколько прибыльна стратегия. А о том, сколько можно получить на свои вложения, легко узнать благодаря «Калькулятору инвестора».
Анализируйте профит-фактор, коэффициент Сортино и Кальмара, а также другие показатели, чтобы выбрать наиболее подходящую под ваши запросы стратегию.
